Physicien devenu économiste, Claude Henry a travaillé à l'École Polytechnique pendant plus de trente ans, comme professeur et comme directeur du laboratoire d'économétrie. Pendant cette période, il a été co-éditeur de la Review of Economic Studies puis du Journal of Public Economics. Il a aussi été, de 1997 à 2002, membre du Conseil d'analyse économique, sous l'autorité du Premier ministre Lionel Jospin

Claude Henry a ensuite été professeur de développement durable à Sciences Po Paris et à l’Université Columbia (New York, États-Unis). Il était membre de l'Academia Europea, Fellow de l'Econometric Society, et médaille d’argent du CNRS.

Il a été un compagnon de route bienveillant et stimulant pour l'Iddri, dont il a présidé le Conseil scientifique. Claude Henry est décédé le 17 avril 2025.